En la Sierra de Andújar jienense se celebra el último domingo de abril esta procesión dedicada a la Virgen de la Cabeza.

Hasta el corazón de Sierra Morena viajó a finales del XVI Cervantes para pregonar la fiesta.

Se cree que participó en 1592, Cervantes fue el primer cronista de la romería en la que describió “el lugar, la peña, la imagen, los milagros, la infinita gente que acude de cerca y lejos, el solemne día que he dicho le hacen famosa en el mundo y célebre en España sobre cuantos lugares las más extendidas memorias recuerdan”, en su obra ‘Los trabajos de Persiles y Segismunda’.

La gran mayoría de investigadores coinciden en afirmar que esta descripción de la romería de la Virgen de la Cabeza se debe a que el escritor estuvo presente en ella, pues las afirmaciones realizadas así lo hacen creer. 

Y ello es posible debido a que conocemos que estuvo por Andújar y por los pueblos limítrofes como Arjonilla, Arjona, Lopera y Marmolejo, en su labor de comisionado para el abastecimiento de las galeras reales.

Esta estancia que tuvo lugar en 1592 hace creer que Cervantes estuvo presente en Sierra Morena en la romería de abril de ese año 1592.

Así pues, Cervantes es considerado como el primer cronista de esta antigua y extendida romería.